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Mis à jour le vendredi 25 mai 2012
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Les brèves Maths-fi du 17/03/2011. Maths-Fi vous souhaite une excellente après-midi et vous propose cette semaine :
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News
Commitment 2014: Strong and clear ambition, profitable organic growth
Source Credit Agricole
March 17th, 2011
Ne me parlez pas de bonus, je "gère" !
Par Agnès Lambert
Source Agefi
17 mars 2011
Palmarès 2011 des meilleurs fonds et sociétés de gestion
Morningstar Fund Awards 2011
Méthodologie
Source Boursorama et Morningstar
16 mars 2011
11ème journée des RCCI et des RCSI
Intervention de Jean-Pierre JOUYET, Président de l'Autorité des Marchés Financiers
Source AMF
15 mars 2011
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Agenda
Compte à rebours : derniers jours pour vous inscrire !
Rencontre en soirée « MATLAB : la référence pour le trading algorithmique et l'optimisation de portefeuilles» avec le témoignage d'Exane BNP Paribas
Date : Mardi 22 mars 2011 de 18h00 Salons Hoche (Paris 8ème)
Le trading algorithmique est une activité complexe et multi-dimensionnelle pour laquelle un grand nombre de challenges doit être adressé et résolu.
Il est en effet nécessaire de prototyper et de développer des algorithmes de trading qui soient fiables et robustes. Cela implique un certain nombre d'activités, telles que la collecte de données financières, le prétraitement, la visualisation, le développement de modèles, le backtesting, la calibration, l'intégration avec des systèmes existants et le déploiement dans un environnement de production.
Venez découvrir toutes les étapes de ce processus et comment MATLAB peut être un environnement unique pour en implémenter l'ensemble.
Plus d'informations et inscriptions gratuites sur le site de MathWorks
CREST GENES - Chaire Assurance et Risques Majeurs - 2011 à l'ENSAE, Malakoff (Métro : Malakoff/Plateau de Vanves)
avec Hansjoerg ALBRECHER (Hautes Etudes Commerciales, Université de Lausanne et Invité CREST, LFA)
Optimal Control in Insurance
Prochain cours Lundi 21 mars 2011 De 14h30 à 16h10, Amphi 2
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